こんにちはmasayaです。
最近、野村HD、三菱ＵＦＪ証券ホールディングス、クレディスイスで同じようなケースによる損害が発生しています。
この原因はアルケゴス・キャピタルが絡んでいることがわかりました。
おそらく他の金融機関にも飛び火する可能性が高いです。
今回は、野村HD・三菱ＵＦＪ証券ホールディングス・クレディスイスで多額の損害が発生している話についてです。
野村HD・三菱ＵＦＪ証券ホールディングス・クレディスイスで多額の損害が発生している！？
野村HD・三菱ＵＦＪ証券ホールディングス・クレディスイスで多額の損害が発生しています。
一番最初に発表があったのが野村HDです。
野村ホールディングスは29日、米子会社で顧客との取引に起因し、
多額の損害が生じる可能性のある事象が発生したと発表した。
当該顧客に対する請求額は26日時点での市場価格に基づく試算で約20億ドル（約2200億円）という。
業績に与える影響が判明次第、速やかに公表するとしている。
野村ＨＤによると、同取引に関連するポジションの処理や市場価格の変動などにより、
金額は今後増減する可能性がある。野村ＨＤと同子会社の業務遂行や財務健全性への問題はないともした。
今回の野村ＨＤの損害は、米株式市場で26日に実行された
約200億ドル規模の前代未聞の株式ブロック取引に関連している可能性がある。
→https://news.yahoo.co.jp/articles/ac8b20aada96a737dd3054045c9891edc9a27685
野村HDだけではなく、三菱UFJ証券ホールディングスも同様に損失を発表しています。
三菱ＵＦＪ証券ホールディングスは３０日、欧州子会社が行っていた米顧客との金融取引で、
多額の損失が生じ得る事案が発生したと発表した。
損失見込み額は約３億ドル（約３３０億円）で、今後変動する可能性があるという。
この問題により同社や欧州子会社の業務遂行、財務健全性に問題は生じないと説明。
影響の程度が判明次第、速やかに公表するとしている。
米顧客との取引をめぐっては、野村ホールディングスも多額の損害が生じる可能性があると発表している。
国外で言えば、クレディスイスも同じような状況になっています。
スイス金融大手クレディ・スイスは29日、
米国のヘッジファンドとの取引で多額の損失が発生する恐れがあると発表した。
野村ホールディングスも同日、米子会社の顧客との金融取引で多額の損失が生じる可能性があると公表しており、
欧米メディアは、両社の損失が同じファンドとの取引に関連したものだと報じた。
クレディ・スイスは、ファンドの名前を明かさず、損失額についても「時期尚早」として示さなかった。
ただ、「1～3月期の業績に重大な影響を及ぼす恐れがある」と説明した。
英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）電子版は関係筋の話として、
損失は30億～40億ドル（約3300億～4400億円）と推定されていると伝えた。
→https://news.yahoo.co.jp/articles/62f04e65f4461237bca2776a5cd3b9a01f88a68a
野村HD、三菱ＵＦＪ証券ホールディングス、クレディスイス以外の
『多くの金融機関に損失が発生している可能性が高い』です。
保有株の時価がずっと下がっているので、
クレディスイスの損失は70億ドルを超えるとの噂です。野村も拡大する可能性があります。
BREAKING: Sr. Wall Street execs perplexed that @CreditSuisse and @Nomura still havent placed a number on losses tied to Archegos, speculating the firms are still "trapped" in the trade. Leading to widespread speculation that $CS will do a capital raise. more 3pm @FoxBusiness
— Charles Gasparino (@CGasparino) March 30, 2021
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス：約330億円の損失
クレディスイス：約3,300億～4,400億円の損失
野村HD・三菱ＵＦＪ証券ホールディングス・クレディスイスの損害の原因はアルケゴス・キャピタルにある
投資会社アルケゴス・キャピタルというヘッジファンドに信用取引に貸してたことがわかりました。
投資会社アルケゴス・キャピタルといんは、ビル・フアンのファミリーファンドです。
フアンはタイガーキャピタルの元ファンドマネージャーであり、
タイガーから独立してタイガーアジアというファンドを設立するも
2013年にインサイダー取引で捕まっって5年間取引禁止を食らっています。
2018年に復帰し今のファンド設立しました。
野村ホールディングスとクレディ・スイスは２９日、
顧客が先週、担保の追加差し入れを行わなかったことを受けて、多額の損失を被る可能性があると明らかにした。
両行の株価は２９日、大きく下落し、数十億ドル分の時価総額が吹き飛んだ。
野村もクレディ・スイスも顧客を明らかにしていない。
しかし、事情に詳しい人物１人はＣＮＮ Ｂｕｓｉｎｅｓｓの取材に対し、
この顧客はアルケゴスだと明らかにした。
ブルームバーグ通信や他のメディアも先にアルケゴスによる野村の損失を伝えていた。
アルケゴスを立ち上げたビル・フアン氏はタイガー・アジアの元トレーダーで、
著名投資家ジュリアン・ロバートソン氏の弟子として知られる。
２９日の市場では、ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレー、
ドイツ銀行といった他の投資銀行も値を下げた。
野村HDや三菱ＵＦＪ証券ホールディングスはお金を貸して、
大きなポジションを建てさせる代わりに株式を担保としているのですが、
価値が下がれば、当然担保以上のお金を貸しており破綻した場合に『お金が戻ってこない』というリスクが生じます。
わかりやすく説明すると以下のような一連の流れになっているという感じですね。
②お金を貸す代わりに株式を担保にしていた。
③株式の価値が下がり担保以上にお金を貸している状況になってしまった。
④担保が差し出せなかったため強制的にポジションを清算した。
④破綻して貸したお金が戻ってこないというリスクが発生して損失を被る形になった。
同様なことを以下の記事でも記載されています。
同社の取引について知る関係者によると、
アルケゴスが利用していたレバレッジの多くは野村ホールディングスや
クレディ・スイス・グループなどの銀行が、スワップや「差金決済取引（ＣＦＤ）」を通じて提供していた。
この取引ではアルケゴスが実際に原資産を保有することはない。
米国の上場企業の株式を５％以上保有する投資家は通常なら、持ち分を開示する必要がある。
しかしアルケゴスが利用していたとみられるデリバティブ（金融派生商品）を通じて
ポジションが構築された場合はそうではない。
取引所外で取引されるこの商品を使って、
フアン氏のような運用者らは開示することなく上場企業の持ち分を積み上げることができる。
ゴールドマン・サックス・グループやモルガン･スタンレーなどの銀行が、
アルケゴスがレバレッジを使って積み上げた巨額の投資を強制的に売り、
アルケゴスの転落は世界に影響を及ぼした。百度（バイドゥ）やバイアコムＣＢＳなどの株価は大きく変動し、
野村ホールディングスとクレディ・スイス・グループは巨額の損害を被る可能性を明らかにした。
→https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-03-29/QQQ889DWLU6D01?srnd=cojp-v2
実際の額としては『200億円を1.5兆円』にして『2.2兆円の追証』が発生したようです。
アルケゴス・キャピタルの資産額は『推定5,000億から1兆円』とみられ、
『5兆円くらいのポジションを持っていた』と推測されます。
少し額が大きすぎるので個人投資家レベルで考えると、
2万円を15万にしたトレーダーが資産額が10万円にもかかわらず、
50万円のポジ取って20万円請求されてオギャピーした感じですねwww
調子に乗ってレバレッジで失敗したトレーダーと同じことです。
投資会社アルケゴス・キャピタルになぜ通常の4倍のレバレッジを使わせたのか？
なぜ中国株を中心にポジションを取っている怪しいファンドに日本の証券会社が、
通常の4倍近くのレバレッジを使わせたのか？そしてこの責任は誰が取るのでしょうか？
日本の預金者と銀行を低金利で苦しめた挙げ句、過剰資金を外国人に貸して何の意味があるのか？
日本人が稼いだお金は『外国人がギャンブルしてスルためのお金ではない』です。
非常に闇が深い案件だなと感じました。
アルケゴスショックは他の金融機関にも影響が飛び火する可能性が高い
今回の野村HDや三菱ＵＦＪ証券ホールディングスなどの損害はまだ具体的には決まっていないですが、
大きくなる可能性も無いとは言い切れないです。
また、他の金融機関にも飛び火している可能性が非常に高いと思います。
アルケゴスショックが市場にどれだけ影響するのかが今後目が離せないです。
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