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Bitcoin(ビットコイン)で金利を稼ぐFundingRateを活用したデルタニュートラル戦略についてわかりやすく説明してみた

Bitcoin(ビットコイン) FundingRate デルタニュートラル戦略仮想通貨

こんにちはmasayaです。

仮想通貨の稼ぎ方は様々ありますが、金利に基づいたトレード方法があります。

今回は、Bitcoin(ビットコイン)で金利を稼ぐFundingRateを活用した

デルタニュートラル戦略についてわかりやすく説明したいと思います。

Bitcoin(ビットコイン)で金利を稼ぐFundingRateを活用したデルタニュートラル戦略について

Bitcoin(ビットコイン) FundingRate デルタニュートラル戦略

今回は、Bitcoin(ビットコイン)を毎日手に入れることができるデルタニュートラル戦略をご存知ですか?

簡単に説明すると『Bitcoin(ビットコイン)の現物と信用を組み合わせて金利で稼ぐ方法』です。

今回は、このデルタニュートラル戦略についてわかりやすく説明したいと思います。

デルタニュートラル戦略の仕組み

Bitcoin(ビットコイン) FundingRate デルタニュートラル戦略

デルタニュートラル戦略の仕組みについて説明していきます。

無期限先物取引

先物取引とは『ある商品を決められた日に決められた価格で売買を約束する取引のこと』です。

その中にある無期限先物取引とは『期限のない先物取引のこと』です。

先物取引:決められた日に決められた価格で売買する取引
無期限先物取引:期限がない先物取引

先物取引の場合は、満期があることで乖離を抑えることができますが、

無期限先物取引は期限(満期)が無いので乖離を抑えられないのでは?

と思う人は鋭いです。無期限先物には後ほど紹介する『FundingRate』によって価格調整を行っています。

FundingRate(資金調達率)

FundingRateというのは『資金調達率』を表しています。

Bitcoin(ビットコイン)には取引方法として『現物取引』『信用取引』の2つがあります。

現物取引:そのモノ自体の価格の取引
信用取引:レバレッジを掛けて行う取引のこと

信用取引はレバレッジを掛けることができるので、

現物取引の価格と信用取引の価格が乖離しすぎるといけないです。

そこで、信用取引の価格が現物価格に比べて上に偏っていた場合に

数時間に1回『ロング側がショート側にポジション維持コストを支払う必要』があります。

FXをやったことがある人ならわかると思いますが、スワップのようなものだと思ってください。

FundingRateは8時間毎(日本時間5時、13時、21時)に建てているポジションに応じて徴収・付与されます。

FundingRateはこちらのサイトの資金調達率で確認できます。

FundingRateの資金調達手数料は市場環境によって毎日変わりますが、

実際BitMexの過去1年間の資金調達手数料は合計5.6%です。(2019-06-30 ~ 2020-07-01)

例えば、FundingRateが0.01%の場合は『ロングからショートへ0.01%支払う』必要があります。

仮にロングポジションを100万円分買っていれば、

その0.01%である100円が100万円分ショートしている人に支払われます。

デルタニュートラル戦略の具体的な取引方法

Bitcoin(ビットコイン) FundingRate デルタニュートラル戦略

デルタニュートラル戦略の具体的な取引方法をご紹介します。

デルタニュートラル戦略はFundingRateを活用して金利を得ることが重要であることがわかりました。

具体的には現物取引でBTCを購入し、無限先物取引で現物取引の同額のBTCを売ります。

現物取引:BTC買う
無限先物取引:現物取引と同額のBTCを売る(レバレッジ1倍)

するとどのようになるのかというと、

BTCの価格が上がるBTCの価格が下がる
現物のロングプラスマイナス
無限先物のショートマイナスプラス
金利プラスプラス

と、どのような形でも金利がプラスで利益を取れるというわけです。

デルタニュートラル戦略のリスク

Bitcoin(ビットコイン) FundingRate デルタニュートラル戦略

デルタニュートラル戦略は万能な手法ではなく、リスクも存在するので説明します。

カウンターパーティーリスク

カウンターパーティーリスクとは『取引所が飛ぶ(倒産)すること』です。

デルタニュートラル戦略は種銭が少ないと利益が少なすぎて意味ないですので、

取引所に多くの資金を投入する必要があります。

長期保有のため取引所が今後将来どうなっているかは未知数でわからないため、

信頼できる取引所を選ぶ必要があります。

FundingRateが長期間マイナス

FundingRateが長期間マイナスだと、時間が経てば経つほどお金が減ってしまいます。

FundingRateが長期間マイナスになるリスクは頻繁に発生します。

テザー(USDT)の信用破綻

仮想通貨最大規模のステーブルコインであるテザー(USDT)ですが、

テザー(USDT)は発行に係る裏付け資金に米ドルがありますが、

テザー(USDT)の裏付けの不透明性によって大規模な払い戻しがあれば

『債務不履行(デフォルト)』が発生するリスクも懸念されます。

デルタニュートラル戦略は初心者には向いていないがおもしろい手法

Bitcoin(ビットコイン) FundingRate デルタニュートラル戦略

デルタニュートラル戦略は初心者には向いていないがおもしろい手法だと思いました。

ただし、デルタニュートラル戦略は種銭が少ないと利益が少なすぎて意味があまりなく、

リスクヘッジしているもののリスクが無いわけではないので、やるなら自己責任という感じですね。

仮想通貨
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